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如果收到香港号码发来的威胁短信，可以采取以下措施应对。
1、保持冷静：不要恐慌，理性应对。
2、验证短信的真实性：不排除诈骗或误发的可能性，可以通过向相关机构查询或回复短信确认。
3、报警：如果确认短信是威胁性质的，可以向当地警方报案，提供短信内容和号码等信息。
4、保留证据：保存威胁短信，可能作为后续处理的证据。
5、告知亲友：告诉信任的亲友，让他们了解情况，共同防范。
6、注意个人信息安全：确保个人信息安全，避免泄露个人信息，以防被恶意利用。
7、使用安全软件：考虑使用手机安全软件，以拦截可能的诈骗电话或短信。
收到威胁短信需要谨慎处理，保护自己的安全和隐私，如果情况严重或不确定如何处理，请寻求专业建议。